규도자 블로그

드디어 다왔다. 마지막 장이다. 주식에서 많은 실패와 제도적 불리함(API vs DMA)을 느끼고 우리는 암호화폐쪽으로 시선을 돌렸다. 그 과정에서 나온 게 바로 아래 포스트들이다. Investing.com에서 파이썬으로 실시간 환율 긁어오기 파이썬으로 여러 개의 웹소켓에 동시에 연결하기 첫번째로 시도했던 전략은 주식 때처럼 선현물 차익거래 전략이다. 세계 최대 거래소라고도 할 수 있는 바이낸스나 기타 OKEX, 후오비 등등에는 암호화폐에도 선물이 존재한다. 신기하게 해외선물처럼 실물인도인수가 이뤄지거나 국내의 주식선물, 선물옵션 상품처럼 만기일이나 결제일이 존재하거나 그러진 않다. 이 이상한 상품은 "무기한선물"이라고 불리운다. 만기일이나 결제일이 없기 때문에 조건만 된다면 선물계약을 평생 보유할 수도..

이 사건을 이해하기 위해선 먼저 페어트레이딩이 무엇인지 알 필요가 있다. 페어트레이딩이라는 이름에서 유추할 수 있듯이 이 트레이딩방식은 가격 움직임의 유사성이 높은 두 종목간의 가격 오르내림을 이용하는 전략이다. 예를 들어 유사성이 높은 A주식과 B주식이 있는데 A주식은 오름세가 강해지고 있고 B주식은 내림세가 강해지고 있다손 치면 언젠가 이 A주식은 내리고 B주식은 오름으로써 평소의 유사도로 회귀한다는 '예상'을 갖고 A는 매도, B는 매수하는 것이 이 전략의 골자이다. 하지만 일반 주식현물은 매수 전에 먼저 매도계약을 가질 수 없기 때문에 전편에서 썼던 '주식선현물차익거래전략'에서 나오는 개별주식선물을 가진 종목들로만 할 수 있는 전략인 것이다. 내가 이 전략 알고리즘 매매 프로그램을 개발할 당시에는..