규도자 개발 블로그

금융수학 그릭스(Greeks) 1. 알파(alpha) 금융권에서 쓰이는 그릭스(Greeeks)란 옵션 가격결정 함수의 변수 중 하나를 가리키는 문자이다. 옵션의 가격 결정함수는 S, K, r, T, t, σ라는 모수와 변수들로 이루어진 함수이다. 포트폴리오의 가치나 옵션 가격을 이 모수들과 변수들로 미분한 것을 그릭스라고 한다. Greeks라 불리우는 이유는 이 미분함수들이 △, Γ, Θ, ν, ρ의 그리스 문자로 이루어져 있기 때문이다. 이와 더불어 알파는 위에서 말하는 옵션가격 결정함수의 그릭스에 포함되지 않는다. 그렇다면 알파가 의미하는 것은 무엇인가. 알파는 평균시장성장률 대비 초과수익률을 의미한다. 특정 PB나 펀드매니저, 혹은 포트폴리오가 운용되는 주 필드가 있고 그 필드의 성장률보다 그 자산..

Investing.com에서 실시간 환율 긁어오기 환율을 사용할 일이 생겨서 만들게 됐다. 원래 보통 이렇게 실시간 업데이트가 되는 페이지는 js를 이용해서 비동기갱신하기 마련인데 그래서 오랜만에 selenium과 phantomJS까지 셋팅을 했는데... 혹시나 해서 환율 조회 페이지에 가서 js를 끄고 새로고침해봤는데 가격이 그대로 오더라. 최초 요청시에는 현재 시세를 보여주고 실시간으로 element를 비동기 갱신하는 방식으로 제작된 것 같다. 덕분에 24시간 실시간 시세를 얻을 수 있게 됐다. 원래 만들기 전에 꼭 누가 만든 걸 찾아보곤 하는데 만들어진 예제가 전부 네이버 증권에서 파싱해서 가져오는 거였고, 그건 안타깝게도 업데이트가 느리다. 지금 글을 쓰는 현재(2021-04-13 19:29) 네..

파이썬(Python)으로 다음 옵션만기일 구하기 요즘 금융권에 있는 친구와 프로젝트로 퀀트 프로그램을 하나 만들고 있다. 이래저래 처음 만들어보는 데다가 증권사에서 제공하는 API 방식이 익숙치 않아(COM형이니 DLL이니) 난항을 겪고 있는 와중에 주식선물상품과 연계해서 거래하는 상품을 만드는 도중 선물 코드에 규칙성이 있다는 걸 알게 됐다. 예를 들어 3월 만기인 삼성전자의 주식선물코드는 111R3000인데 사실 삼성전자를 나타내는 건 앞의 111이 전부이고 뒤에 R3은 만기날짜, 그리고 000은 의미 없는 숫자이다. R은 년도를 의미하고, 3은 3월을 의미한다. 엥 그럼 10월 11월은 어떻게 한자리에 집어넣지? 3의 자리에 들어갈 것은 16진수(10->a, 11->b, 12->c)이다. 그러니까 ..

알고리즘 트레이딩(Algorithm Trading)과 시스템 트레이딩(System Trading, Automated Trading)의 차이 명확한 차이를 구분짓지 못해 많은 사이트를 뒤져가며 종합해봤다. 결론부터 말하자면 나무위키에서 말하는 건 틀렸고, 외국에서는 시스템 트레이딩이라는 단어보다는 Automated Trading이라는 단어가 일반적이며 (System Trading이라는 단어를 찾기 힘들 정도) 시스템 트레이딩보다 알고리즘 트레이딩의 범주가 더 크다는 점들이었다. 알고리즘 트레이딩은 컴퓨터를 이용해서 가격과 추세 등을 계산해 전략을 취하는 트레이딩 방법이다. 하지만 이는 사람이 직접 할 수도 있다. 그러니까 사람의 직관이나 뉴스, 가십이 아닌 수학적으로 계산된 어떤 패턴 하에 거래가 이뤄진다..