규도자 개발 블로그

나의 퀀트 성적표, 그리고 차후 계획 예전에 이런 글들을 썼었다. 실패로부터 배우다 시리즈 그중에서도 6편이 싹다 예전에 퀀트를 하다가 실패했던 내용인데 사실 성공한 퀀트 전략도 있긴 하다. 굳이 저기에 내용을 추가하지 않은 이유는 애초에 저 시리즈가 실패를 다루는 이유이기도 하고, 실제 내가 굴리고 있는 시드가 작기 때문에 뭔가 괄목할만한 금전적 이득을 얻고 있지는 못하기 때문에 굳이 "성공"의 척도에 넣기는 조금 애매한 느낌이 있다. 그래서 성공보다는 성적표라는 이름으로 한번 올해 2월부터 6월까지 전반기동안 굴렸던 전략의 회전률과 수익률을 적어보려고 한다. 내가 사용하는 알고리즘은 장 변동성을 이용하는 전략이라 변동성이 클 때는 회전률도 좋고 수익률도 좋다. 리스크가 없지는 않지만 크지는 않다. 로..