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나의 퀀트 성적표, 그리고 차후 계획

규도자 (gyudoza) 2022. 8. 16. 23:53

나의 퀀트 성적표, 그리고 차후 계획

예전에 이런 글들을 썼었다.

 

실패로부터 배우다 시리즈

 

그중에서도 6편이 싹다 예전에 퀀트를 하다가 실패했던 내용인데 사실 성공한 퀀트 전략도 있긴 하다. 굳이 저기에 내용을 추가하지 않은 이유는 애초에 저 시리즈가 실패를 다루는 이유이기도 하고, 실제 내가 굴리고 있는 시드가 작기 때문에 뭔가 괄목할만한 금전적 이득을 얻고 있지는 못하기 때문에 굳이 "성공"의 척도에 넣기는 조금 애매한 느낌이 있다.

 그래서 성공보다는 성적표라는 이름으로 한번 올해 2월부터 6월까지 전반기동안 굴렸던 전략의 회전률과 수익률을 적어보려고 한다.

 

내가 사용하는 알고리즘은 장 변동성을 이용하는 전략이라 변동성이 클 때는 회전률도 좋고 수익률도 좋다. 리스크가 없지는 않지만 크지는 않다. 로우리스크 미드리턴 전략이라고 할 수 있겠다.

년 월회전률수익률
2022-02986.43%3.89%
2022-03759.58%8.9%
2022-041307.77%10.44%
2022-05339.82%4.44%
2022-06663.31%7.45%

수익률이 실로 말도 안되는 정도이지만 변동성을 사용하는 전략이기 때문에 꾸준히 하방으로 꽂는 7월부터 지금까지는 영 재미가 없다. 그래서 잘나보이려고 일부러 제했다.

 

예전에는 수집 프로그램은 전 직장 선임 개발자분이 주셨던 소중한 micro server에, 매매 프로그램은 좋은 cpu성능이 받춰져야 슬리피지를 최소화할 수 있기 때문에 지금 이 글을 작성하고 있는 내 맥북에다가 올려놓고 돌리곤 했었다. 관리를 일원화하기 위해 micro server에다가 매매프로그램까지 돌려봤는데 계산이 느려서 순식간에 엄청난 손해를 봤던 적도 있다.

 

근데 이직을 하면서 이사를 하게 됐고, micro server임에도 불구하고 서버가 꽤나 무겁기 때문에 본가에 옮기고 수집프로그램과 매매프로그램 모두를 aws상에서 돌리고 있다. 하지만 aws는 또 메모리와 vCPU수가 제품별로 맞춰져있기 때문에 최소사양으로 맞추면 항상 메모리는 80%이상을 사용하고 있고 cpu는 10%미만을 사용하고 있으면서 가끔씩 큰 계산을 위한 요청을 하면 서버가 죽어버리거나 프로세스가 쥐도새도 모르게 없어지고 만다. 그래서 분명히 지금 포지션이 들어갈 때인데 아무런 소식이 없어서 서버를 들어가서 프로세스를 점검하고 이러고 저러고.. 불편한 게 여간 한두가지가 아니다. 그렇다고 내 요구에 맞는 사양을 맞추기 위해선 월 비용이 꽤나 들어간다.
 심지어는 위에 썼다시피 이 전략이 이런 장에서는 장점을 발휘하지 못하기 때문에 다른 퀀트 전략을 적용한 트레이딩 봇을 개발하려 하는데 추가로 이걸 올릴 수 있는 사양도 되지 않는다.

 

그래서! 오늘 직장 동료에게 좋은 팁을 얻었다. 맥미니를 서버로 이용하는 것이다. m1 맥미니는 발열도 없고, 가격도 저렴하고, 소음도 없다. 심지어는 16코어에 최대 메모리 16GB까지 있다. 이 사양의 머신을 aws에서 돌리려면 꽤나 비쌀 것이다. 아마 몇개월만 aws에서 사용해도 맥미니 값이 나오지 않을까.
 그래서 이번달 말에 월급이 나오면 m1 16GB 맥미니를 중고로 하나 사서 집에다가 유선으로 설치한 뒤에 서버환경을 구성하고 거기에 매매프로그램 + 수집프로그램을 일원화하고 추가로 좀 더 본격적인 분석을 위해서 redash와 jupyter 등등을 설치할 예정이다. m1에 16GB면 나한테 필요한 사양에 차고도 넘친다.

 

새 직장에 적응하면서 요근래 개인개발이 뜸했는데 아마 월말부터는 다시 활발하게 진행할 것 같다. 재밌겠다 호호.

 

 

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